Moyenne Mobile Lissée

Une moyenne mobile exponentiellement lissée est une moyenne mobile pondérée dans laquelle les facteurs de pondération sont des puissances de S. La constante de lissage. Une moyenne mobile exponentiellement lissée est calculée sur toutes les données accumulées jusqu'à présent au lieu d'être découpée après un certain nombre de jours. Pour le jour d la moyenne mobile exponentiellement lissée est: Mais ce n'est qu'une séquence géométrique Le terme suivant dans une telle séquence est donné par: A d (1-S) M d SA d -1. Le calcul est accéléré et la compréhension est servie si l'on remplace: P 1 - S par S dans l'équation pour le terme suivant. En faisant une petite algèbre, nous découvrons: Cette reformulation rend l'opération de lissage très intuitive. Chaque jour, nous prenons l'ancienne tendance numéro A d -1. Calculer la différence entre elle et la mesure d'aujourd'hui M d. Puis ajoutez un pourcentage de cette différence P à l'ancienne valeur de tendance obtenez la nouvelle. Évidemment, plus P est proche de 1 (et donc plus S est à zéro), plus l'influence de la nouvelle mesure sur la tendance. Si P 1, l'ancienne valeur de tendance A d -1 s'annule et la moyenne mobile suit précisément les données. Par exemple, avec la constante de lissage S 0.9, nous utilisons les données de poids, nous calculons la nouvelle valeur de tendance A d à partir de la valeur de tendance précédente A d -1 et le poids actuel de M d comme: Dans les discussions de moyennes mobiles exponentiellement lissées, Applications, prenez garde de confondre la constante de lissage S avec la variante P 1- S introduite pour simplifier le calcul et rendre l'effet des nouvelles données sur la moyenne mobile plus apparent. P est souvent appelé le pourcentage de lissage le terme 10 lissage se réfère à un calcul dans lequel P 101000.1 et donc S 0.9 Moyennes mobiles pondérées: les bases Au fil des ans, les techniciens ont trouvé deux problèmes avec la moyenne mobile simple. Le premier problème réside dans le laps de temps de la moyenne mobile (MA). La plupart des analystes techniques croient que l'action prix. Le prix d'ouverture ou de clôture de l'action, ne suffit pas à dépendre de prédire correctement les signaux d'achat ou de vente de l'action de crossover MA. Pour résoudre ce problème, les analystes attribuent désormais plus de poids aux données de prix les plus récentes en utilisant la moyenne mobile exponentiellement lissée (EMA). Un exemple Par exemple, en utilisant un MA de 10 jours, un analyste prendrait le cours de clôture du 10e jour et multiplier ce nombre par 10, le neuvième jour par neuf, le huitième Jour par huit et ainsi de suite à la première de la MA. Une fois que le total a été déterminé, l'analyste divise ensuite le nombre par l'addition des multiplicateurs. Si vous ajoutez les multiplicateurs de l'exemple MA de 10 jours, le nombre est 55. Cet indicateur est connu comme la moyenne mobile pondérée linéairement. De nombreux techniciens sont convaincus de la moyenne mobile exponentiellement lissée (EMA). Cet indicateur a été expliqué de tant de manières différentes qu'il confond les étudiants et les investisseurs. Peut-être la meilleure explication vient de John J. Murphys Analyse technique des marchés financiers, (publié par le New York Institute of Finance, 1999): La moyenne mobile exponentiellement lissée répond aux deux problèmes associés à la moyenne mobile simple. Tout d'abord, la moyenne exponentiellement lissée attribue un poids plus important aux données les plus récentes. Par conséquent, il s'agit d'une moyenne mobile pondérée. Mais si elle attribue moins d'importance aux données sur les prix passés, elle inclut dans son calcul toutes les données de la vie de l'instrument. En outre, l'utilisateur peut ajuster la pondération pour donner plus ou moins de poids au prix des jours les plus récents, qui est ajouté à un pourcentage de la valeur des jours précédents. La somme des deux valeurs en pourcentage s'élève à 100. Par exemple, le prix des derniers jours pourrait être attribué à un poids de 10 (0,10), qui est ajouté au poids des jours précédents de 90 (0,90). Cela donne le dernier jour 10 de la pondération totale. Ce serait l'équivalent d'une moyenne de 20 jours, en donnant le prix des derniers jours une valeur plus petite de 5 (0,05). Figure 1: Moyenne mobile lissée exponentiellement Le graphique ci-dessus montre l'indice composé Nasdaq de la première semaine d'août 2000 au 1er juin 2001. Comme vous pouvez le voir clairement, l'EMA qui utilise les données de clôture sur un Neuf jours, a des signaux de vente définis le 8 septembre (marqué par une flèche vers le bas noire). C'était le jour où l'indice est passé au-dessous du niveau de 4.000. La deuxième flèche noire montre une autre jambe que les techniciens attendaient. Le Nasdaq ne pouvait pas générer assez de volume et d'intérêt des investisseurs de détail pour briser la marque de 3000. Il a ensuite plongé vers le bas de nouveau à fond à 1619,58 le 4 avril. La tendance haussière du 12 avril est marquée par une flèche. Ici, l'indice a fermé à 1,961.46, et les techniciens ont commencé à voir les gestionnaires de fonds institutionnels commencent à ramasser quelques bonnes affaires comme Cisco, Microsoft et certaines des questions liées à l'énergie. Moyenne mobile lissée Une moyenne mobile lissée est une moyenne mobile exponentielle, seulement avec une période plus longue appliquée. (Lisez nos articles connexes: Enveloppes moyennes mobiles: raffinage d'un outil de négociation populaire et le rebond moyen mobile. La moyenne mobile lissée donne les prix récents une pondération égale à ceux historiques. Le calcul ne se réfère pas à une période fixe, mais tient compte de toutes les séries de données disponibles. Ceci est réalisé en soustrayant la Moyenne Smoothed Moved d'hier de prix d'aujourd'hui. Ajout de ce résultat à hier Moyenne mobile lissée, les résultats dans la moyenne mobile d'aujourd'hui. Propriétés Période. Nombre de barres dans un graphique. Si le graphique affiche des données quotidiennes, alors la période indique les jours dans les graphiques hebdomadaires, la période restera pendant des semaines, et ainsi de suite. L'application utilise un défaut de 9. Cependant, pour lisser la moyenne mobile, la période spécifiée est allongée: Période2n-1. Aspect: Le champ Symbol sur lequel l'étude sera calculée. Le champ est défini sur Par défaut, qui, lors de l'affichage d'un graphique pour un symbole spécifique, est identique à Fermer. Interprétation Une moyenne mobile lissée est un autre type de moyenne mobile. Dans une moyenne mobile simple, les données de prix ont un poids égal dans le calcul de la moyenne. De plus, dans une moyenne mobile simple, les données de prix les plus anciennes sont supprimées de la moyenne mobile lorsqu'un nouveau prix est ajouté au calcul. La moyenne mobile lissée utilise une période plus longue pour déterminer la moyenne, en attribuant un poids aux données de prix lorsque la moyenne est calculée. Ainsi, les données de prix les plus anciennes de la moyenne mobile lissée ne sont jamais supprimées, mais elles n'ont qu'un impact minimal sur la moyenne mobile. L'utilisation principale de cette étude est sa fonction de lissage. De cette façon, la moyenne mobile supprime les fluctuations à court terme et laisse voir la tendance dominante. Les moyennes mobiles fonctionnent le mieux dans les marchés à tendance. Un signal d'achat se produit lorsque les moyennes à court et à moyen terme passent de bas en dessous de la moyenne à plus long terme. À l'inverse, un signal de vente est émis lorsque les moyennes à court et à moyen termes passent d'un niveau supérieur à un niveau inférieur à la moyenne à plus long terme. Vous pouvez utiliser les mêmes signaux avec deux moyennes mobiles, mais la plupart des techniciens du marché suggèrent d'utiliser des moyennes à plus long terme lors de la négociation de seulement deux moyennes mobiles lissées dans un système de croisement. Une autre approche commerciale est d'utiliser le concept de prix actuel. Si le prix actuel est au-dessus des moyennes mobiles lissées, vous achetez. Liquider cette position lorsque le prix actuel est inférieur à la moyenne mobile. Pour une position courte, vendre lorsque le prix actuel est inférieur à la moyenne mobile lissée. Liquider cette position lorsque le prix actuel s'élève au-dessus des moyennes mobiles lissées. Lorsque vous utilisez des moyennes mobiles lissées, ne les confondez pas avec les moyennes mobiles simples. Une moyenne mobile lissée se comporte différemment d'une moyenne mobile simple. Il est fonction du facteur de pondération ou de la longueur de la moyenne. Littérature Murphy, John J. Analyse technique des marchés à terme. Institut des Finances de New York. Englewood Cliffs, New Jersey. 1986. Wilder, J. Welles. Nouveaux concepts dans les systèmes techniques de négociation. Greensboro, NC: Trend Research, 1978. Kaufman, P. J. Analyse technique dans les produits de base. Kaufman, Perry J. Le nouveau système et méthodes de commerce de marchandises. 1987. Murphy, John J. L'investisseur visuel. New York, NY: John Wiley ampères Sons, Inc. 1996. Maxwell, J. R. Commodity Futures Trading avec des moyennes mobiles. 1976. Colby, Robert F. Myers, Thomas A. L'Encyclopédie des indicateurs techniques du marché. Dow Jones 8211 Irwin. Homewood, IL. 1988. Pring, Martin J. Analyse technique expliquée. Lebeau, Charles, et Lucas, David. Guide des traders techniques sur l'analyse informatique du marché à terme. Homewood, IL: Une entreprise Irwin. 1991. Source du contenu: FutureSource Voir d'autres études d'analyse technique Primary Sidebar Derniers Tweets Parlez de la conversation Know Your Trading Lingo avec une liste de termes pour vous aider à parler notre langue: t. cozQi9MlC6F2 Il ya 4 jours par le tampon Apprenez à négocier des indices boursiers à terme avec Notre guide gratuitIncludes info sur E-mini SP, E-mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Il ya 4 jours par le tampon Ne manquez pas EIA Janvier court terme Energy Outlook Report Andrew Pawielskis a obtenu les faits saillants. Watch: t. co5JLjYFrSAX Il ya 5 jours via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Tous les droits sont réservés. Ce matériel est transmis comme une sollicitation pour conclure une transaction de dérivés. Ce matériel a été préparé par un courtier Daniels Trading qui fournit des commentaires sur le marché de la recherche et des recommandations commerciales dans le cadre de sa sollicitation pour les comptes et la sollicitation pour les métiers. 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